CreditCruncher calcule la valeur en danger (VAR) de grands portefeuilles de crédit suivre la méthode de Monte Carlo.

CreditCruncher est une ligne commande résolveur de problèmes qui affichent un dossier d'entrée de xml et renvoient un dossier de texte en clair avec les valeurs simulées du portefeuille. La version en cours est 0.8. Ce logiciel est relâché sous le Permis de grand public de GNU.

CreditCruncher est conçu pour fonctionner en lots, sans support graphique. Le temps de calcul peut être réduit permettant les instructions de MPI en compilant et en déployant l'application dans un boîtier.

L'usager produisent un dossier de xml où le portefeuille est décrit. CreditCruncher prennent ce dossier et simulent des temps de N que le portefeuille a décrits dans le dossier d'entrée. Les valeurs simulées sont enregistrées dans un dossier avec la prolonge .out. En conclusion, une séquence type de R prend les valeurs simulées et fait une certaine statistique là-bas pour produire des indicateurs de risque (distributeur intégrant son logiciel au matériel, TCE, etc.)

Ce qu'il y a de neuf dans ce desserrage :

· Documentation rewrited et traduite à l'anglais
· Algorithme modifié de calcul de pertes de moyens
· insectes moins importants résolus
· perfectionnements moins importants ajoutés
· regard et sensation changés de site